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美股摆盘

1. 概述

BBO摆盘:展示委托量比例和市场最优报价

深度摆盘:展示交易所详细订单册,支持深度图、交易所切换、价位合并


2. BBO一档摆盘

BBO (Best Bid and Offer) 即最优买卖价。区分 NSDQ BBO 和 National BBO (NBBO)两种数据,目前已支持点击BBO摆盘右上角的「小房子」按钮切换。

NSDQ BBO 与  National BBO 的对比:

名称

NSDQ BBO

National BBO (NBBO)

描述

纳斯达克最优报价

全美16家交易所中的最优报价

数据来源

纳斯达克Basic

全美综合报价

刷新速度

实时

实时

股数限制

任意

须满足100股

获取方式

免费

付费开通


3. 深度摆盘

3.1 交易所订单册复选

1)功能简介

深度摆盘由多家交易所数据组成,目前已支持点击深度摆盘右上角的「小房子」选择不同组合的摆盘数据。

各交易所深度摆盘对比:

交易所订单册

NYSE ArcaBook

NYSE OpenBook

Nasdaq TotalView

CBOE Direct Edge

CBOE Bats BZX

全美综合报价

行情速度

实时报价

实时报价

实时报价

实时报价

实时报价

实时报价

盘口数据

60档

60档

60档

60档

60档

16档

是否收费

推广期免费

收费

收费

收费

收费

收费

支持交易所

Arca交易所

纽交所

纳斯达克交易所

Direct Edge交易所

Bats交易所

16家主流交易所一档

全美交易量占比

约10%

约12%

约18%

约7%

约5%

--

盘前盘后摆盘

支持

盘前不撮合

盘后不支持

支持

支持

支持

--

新股竞价待撮合摆盘

不支持

支持纽交所上市股票

支持纳斯达克上市股票

不支持

不支持

--

NYSE OpenBook仅支持合单后的数据,不响应价位合并开关。

3.2 价位合并

1) 功能简介

摆盘队列展示的订单,常会出现同一价格占用多个档位的情况。使用价位合并后,能够让交易者获取更多档位信息。

3.3 深度图

1)功能简介

摆盘队列的能够展示出各个价位的挂单数量,不过,几十档摆盘的数字全部展示时,数据量大,快速了解买盘、卖盘的力量十分困难。这里我们通过数据可视化的手段,将摆盘价格与订单以图形的方式呈现,帮助投资者更好地了解市场买卖供需情况。

2)横纵坐标含义

横坐标:所有摆盘的价格

纵坐标:订单累计值,达到这个价位需要吃掉多少订单

在深度图区域长按会展示十字线,十字线能够自动吸附图线,并在坐标轴展示当前点对应的总委托量和价位标签。

3)作用

高度:代表总委托量 买卖pk

宽度:代表价位分散程度

陡度:发现委托集中的价位


4. 常见问题

4.1 深度摆盘有什么作用?

深度摆盘提供了更加深度(多档位)、完整(多交易所)的报价信息,能够更真实的反映市场的供需情况,辅助投资决策。

在深度摆盘上,我们用BBO线区分出当前处于LV1最优买卖价差之间的订单。像AMZN这些每股价格较高的股票,如果想要只买一两股,参考深度摆盘的小量订单价格更有参考意义:

4.2 BBO出现交叉盘

BBO有时会出现买一价格高于卖一的异常情况:

Locked Markets:买盘价格等于卖盘价格时,称为Locked Markets;

Crossed Markets:买盘价格高于卖盘价格时,称为Crossed Markets;

原因是报价的订单落在不同的撮合中心,无法跨交易所成交。

4.3 新股上市日摆盘

美股新股上市当天,会有一段时间无撮合交易(现场竞价时段),对于在纳斯达克上市的股票,可以通NASDAQ TotalView查看待撮合的网络订单;对于在纽交所上市的股票,可以通过NYSE OpenBook查看。

4.4 为什么收盘后无数据

美股LV2数据在美东时间0点后清空,不再保留。

4.5 为什么NYSE OpenBook数据出现交叉盘?

这里有两种原因会导致这种情况出现:

情况1--盘前盘后交易时段:纽交所盘前不进行撮合,因此在盘前时段的所有纽交所订单会展示在NYSE OpenBook数据里,但不进行撮合成交,所以出现许多看似异常价格的现象,买盘价格大幅高于卖盘价格。

情况2--熔断:在交易时段内,当价格波动的幅度达到某一个限定的目标(熔断点)时,会暂停交易一段时间。暂停交易的时间交易所不撮合成交,会出现交叉盘。

4.6 关于MPID(Market Participants ID)

NASDAQ TotalView、NYSE OpenBook、NYSE ArcaBook一般情况下分别显示为NSDQ、NYSE、ARCA,代表订单来自于这个市场的参与者;有时可以看到一些其他的做市商ID。

4.7 为什么我的未成交订单没有出现在BBO

有两种可能:

a)当前BBO展示来自另一家交易所的订单

b)当前BBO展示你所在的交易所订单,但你的订单数量非最优(至少100股才能出现在BBO上)